Quote from Support@fxpip.one on 01/06/2025, 10:58

Механизм плавающего стопа по прибыли (trailing stop by profit) в торговом роботе Forex используется для защиты достигнутой прибыли и минимизации потенциальных убытков. Ниже рассмотрим математическую модель этого механизма.

Основные переменные:

• P_{текущая}: Текущая общая прибыль/убыток по открытым ордерам.
• S_{старт\_трейла}: Начальная положительная сумма прибыли, необходимая для активации плавающего стопа.
• D_{трейл}: Дистанция плавающего стопа (откат). Определяет, насколько ниже S_{старт\_трейла} (или максимальной зафиксированной прибыли) должна упасть прибыль, чтобы ордера закрылись.
• M_{мин\_трейл}: Минимальный уровень прибыли для закрытия ордеров после активации плавающего стопа.
• P_{макс\_трейл}: Максимальная достигнутая сумма прибыли после активации плавающего стопа.

Логика работы модели:

• Начальное состояние: Плавающий стоп еще не активирован.
  • Если P_{текущая} < S_{старт\_трейла}, плавающий стоп неактивен.
• Активация плавающего стопа:
  • Когда выполняется условие P_{текущая} \ge S_{старт\_трейла}, плавающий стоп активируется.
  • В этот момент фиксируется достигнутая максимальная прибыль:
    P_{макс\_трейл} = P_{текущая}
  • Рассчитывается минимальный порог прибыли:
    M_{мин\_трейл} = P_{макс\_трейл} - D_{трейл}
• Рост прибыли при работающем плавающем стопе:
  • Если плавающий стоп активирован и текущая прибыль превышает предыдущую максимальную прибыль (P_{текущая} > P_{макс\_трейл}), то:
    • Обновляется максимальная прибыль: P_{макс\_трейл} = P_{текущая}
    • Минимальный порог прибыли также пересчитывается:
      M_{мин\_трейл} = P_{макс\_трейл} - D_{трейл}
• Снижение прибыли и закрытие ордеров при работающем плавающем стопе:
  • Если плавающий стоп активирован и текущая прибыль падает до минимального порога прибыли или ниже (P_{текущая} \le M_{мин\_трейл}), то:
    • Все открытые ордера закрываются.
    • Механизм плавающего стопа деактивируется до следующего сигнала.

Математические формулы (в формате LaTeX):

Условие активации плавающего стопа:

‘Pтекущая≥Sстарт_трейла‘‘Pтекущая​≥Sстарт_трейла​‘

Начальные значения после активации:

‘Pмакс_трейл=Pтекущая‘‘Pмакс_трейл​=Pтекущая​‘

‘Mмин_трейл=Pмакс_трейл−Dтрейл‘‘Mмин_трейл​=Pмакс_трейл​−Dтрейл​‘

Обновление значений при росте прибыли:
Если P_{текущая} > P_{макс\_трейл}:

‘Pмакс_трейл←Pтекущая‘‘Pмакс_трейл​←Pтекущая​‘

‘Mмин_трейл←Pмакс_трейл−Dтрейл‘‘Mмин_трейл​←Pмакс_трейл​−Dтрейл​‘

Условие закрытия ордеров:

‘Pтекущая≤Mмин_трейл‘‘Pтекущая​≤Mмин_трейл​‘

Пример:

Допустим, заданы следующие параметры:

• S_{старт\_трейла} = 100 (Активировать плавающий стоп при прибыли $100)
• D_{трейл} = 30 (Дистанция плавающего стопа $30)

Последовательность работы:

• Робот торгует. Текущая прибыль P_{текущая} = 80.
  • 80 < 100 (P_{текущая} < S_{старт\_трейла}), поэтому плавающий стоп неактивен.
• Прибыль выросла и P_{текущая} = 100.
  • 100 \ge 100 (P_{текущая} \ge S_{старт\_трейла}), плавающий стоп активируется.
  • P_{макс\_трейл} = 100.
  • M_{мин\_трейл} = P_{макс\_трейл} - D_{трейл} = 100 - 30 = 70.
  • Следовательно, если прибыль упадет до $70, ордера закроются.
• Прибыль снова выросла и P_{текущая} = 120.
  • 120 > 100 (P_{текущая} > P_{макс\_трейл}), значит P_{макс\_трейл} обновляется.
  • P_{макс\_трейл} = 120.
  • M_{мин\_трейл} = P_{макс\_трейл} - D_{трейл} = 120 - 30 = 90.
  • Теперь, если прибыль упадет до $90, ордера закроются.
• Прибыль снова выросла и P_{текущая} = 150.
  • 150 > 120 (P_{текущая} > P_{макс\_трейл}), значит P_{макс\_трейл} обновляется.
  • P_{макс\_трейл} = 150.
  • M_{мин\_трейл} = P_{макс\_трейл} - D_{трейл} = 150 - 30 = 120.
  • Теперь, если прибыль упадет до $120, ордера закроются.
• Прибыль начала снижаться. P_{текущая} = 130.
  • 130 > 120 (P_{текущая} > M_{мин\_трейл}), ордера остаются открытыми.
• Прибыль снова снизилась и P_{текущая} = 120.
  • 120 \le 120 (P_{текущая} \le M_{мин\_трейл}), условие выполнено.
  • Все открытые ордера закрываются с текущей прибылью ($120).

С помощью этой модели робот фиксирует прибыль, защищая ее до определенного уровня, и предотвращает потерю значительной части прибыли при развороте рынка